Васильева Т.А., Зеленый Д.Д. Опционный калькулятор для расчета стоимости азиатских опционов неявной разностной схемой

Рейтинг:   / 0

Подробности

Просмотров: 1240

http://dx.doi.org/10.15688/jvolsu1.2014.2.6

Васильева Татьяна Анатольевна

Кандидат физико-математических наук, доцент кафедры фундаментальной информатики и оптимального управления Волгоградского государственного университета
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
просп. Университетский, 100, 400062 г. Волгоград, Российская Федерация

Зеленый Денис Дмитриевич

Магистрант кафедры фундаментальной информатики и оптимального управления Волгоградского государственного университета
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
просп. Университетский, 100, 400062 г. Волгоград, Российская Федерация

Аннотация. Популярность опционов, вторичных финансовых инструментов, растет, стимулируя развитие математических методов решения задач по определению их стоимости. В настоящее время на рынке ценных бумаг работает большое количество видов опционов: европейские, американские, барьерные, экзотические и т. д. Данная статья посвящена оцениванию азиатских опционов. Математической моделью рассматриваемой задачи является модель Блэка – Шоулза, представляющая собой параболическое уравнение в частных производных относительно стоимости азиатского опциона. Применение неявных разностных схем к решению поставленной задачи позволяет получить устойчивое численное решение для различных значений волатильности, безрисковой ставки и времени исполнения опциона .

Ключевые слова: модель Блэка – Шоулза, опционы, азиатский опцион, экзотические опционы, финансовая математика, вторичные ценные бумаги, неявные разностные схемы, опционный калькулятор.

Произведение «Опционный калькулятор для расчета стоимости азиатских опционов неявной разностной схемой» созданное автором по имени Васильева Т.А., Зеленый Д.Д., публикуется на условиях лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.

Цитата: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 1: Математика. Физика. №2 (21) 2014 , с. 51-56

Вложения:

3. Vasileva, Zelenyj URL: https://mp.jvolsu.com/index.php/ru/component/attachments/download/183

829 Скачивания